CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Обязательная отчетность Ф-135
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Anna80
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеСр Июл 07, 2010 13:11    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Честно говоря, я просто в шоке от этого нового профиля!
В общем то мы подстраховались и сделали свой профиль, но интересно было посмотреть что сделает ЦФТ.
С Кф мы поступили так же.
A_A_A, у вас Кф больше 1? У нас меньше, поэтому в главной формуле у нас Кф равно Наименьшему из Кф расчитанного как у вас и 1.
С операционным риском даже заморачиваться не стали, сделали архив, все равно он считается раз в год.
Vovidez
Профи
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 27.09.2007
СообщениеЧт Июл 08, 2010 07:43    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Anna80 пишет:
Коллеги, кто-нибудь уже тестирует новый профиль по 2324-У? Мы его установили, но в настройках нет ни коэффициента фондирования, все расшифровки считаются по старому, в общем очень криво все. У кого как с этим делом?


Сегодня-завтра будет Дополнение по 135-й форме, в том числе будет добавление коэффициента фондирования.
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Июл 26, 2010 10:29    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А правильно ли я понимаю, что коэффициент фондирования (показатель FUNDED справочника "ОП. Показатели") дистрибутивными операциями не рассчитывается?
И, более того, настройка расчета также не предусмотрена?
Anna80
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеПн Июл 26, 2010 11:15    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev, а откуда вы его в показателях взяли? У нас даже этого нет((( Неа, не рассчитывается. Может это и правильно, поскольку совсем точной методики для этого расчета нет, но я считаю что как минимум соответствующий код ЦФТ уж могли сделать и изменить формулы в расчетах активов.
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Июл 26, 2010 11:31    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Anna80 пишет:
timochev, а откуда вы его в показателях взяли? У нас даже этого нет((( Неа, не рассчитывается. Может это и правильно, поскольку совсем точной методики для этого расчета нет, но я считаю что как минимум соответствующий код ЦФТ уж могли сделать и изменить формулы в расчетах активов.

Я в документации вычитал, что он там должен быть. Smile По факту его там нет. Но несложно добавить ручками.
А вот отсутствие механизма расчета (настройки) неприятно удивило Shocked - даже не поверил и решил на форуме переспросить.
Мне дали достаточно четкий алгоритм (возможно, он актуален только для нашего банка), который можно настроить с помощью аналитических признаков, а настраивать то некуда. Sad
Anna80
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеПн Июл 26, 2010 12:29    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Почему некуда? мы прям в 9036 и настроили, он же там должен быть по программе Клико, раньше этот код для КРВ использовался
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Июл 26, 2010 12:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Anna80 пишет:
Почему некуда?

Уточню свою формулировку: некуда настроить аналитические признаки для расчета коэффициента фондирования и его последующего сохранения в справочник "ОП. Показатели".
Anna80
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеПн Июл 26, 2010 14:21    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
То есть не все что настроено в виде кодов можно сохранять в ОП Показатели? Кажется наши айтишники что-то говорили насчет специального профиля, в котором будет считаться Кф. Наверное ЦФТ "в скором времени" планирует выпуск такого профиля.
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеВт Июл 27, 2010 10:06    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
В дополнение 10,2,14 был добавлен FUNDED
Показатель FUNDED руками заполянется в ОП показатели, а дальше используется в расчете нормативов.

При этом можно с помощью ОП категории Активов настроить выделение рублевой части и валютной (пока пытаюсь настроить и разобраться )
Anna80
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеВт Июл 27, 2010 12:09    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
A_A_A, то есть этот показатель просто появился в ОП Показатели? Он нигде не считается? А он где-то используется в расчетах?

А вы где используете Категории активов? Наши айтишники никак не могут этот справочник настроить (((
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеВт Июл 27, 2010 12:38    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Справочник категория активов мы используем для взвещивания данных в нормативах.

Ставим в аналитическом признаке кода который нужно взвесить TYPE_ACTIV и в Категории активов настраиваем фильтры что взвещивать.

Достаточно понятно описанно в доке по категории активов про настройку.


Вот описанно в документации с упопянутым ранее дополнением.

110-и Категория активов.
.......................................
Значение коэффициента рублевого фондирования берется из справочника "ОП Показатели" - код FUNDED. В случае если значение коэффициента фондирования на дату расчета равно или больше единицы, т.е. все активы считаются фондированные в рублях. При поиске коэффициента взвешивания исключаются коэффициенты, имеющие признак "VAL". Если данные удовлетворяют нескольким настройкам, то показателю сопоставляется максимальный из коэффициентов. Если данные не удовлетворяют ни одной настройке, то присваивается коэффициент единица.

Если коэффициент рублевого фондирования на дату расчета меньше единицы, то запускается алгоритмы поиска коэффициентов взвешивания для активов, фондированных в рублях и активов, фондированных в валюте.

При поиске коэффициента взвешивания для активов, фондированных в рублях, из всех коэффициентов,действующих на отчетную дату, исключаем те, у которых есть признак фондирования "FUNDED" со значением "VAL". Если данные удовлетворяют нескольким настройкам, то берем максимальный из коффициентов, вне зависимости есть признак фондирования "RUB" или признака фондирования нет. Если данные не удовлетворяют ни одной настройке, то присваивается коэффициент единица.

Аналогичный алгоритм для поиска коэффициента взвешивания для активов, фондированных в валюте. При поиске исключаем из всех действующих коэффициентов те, у которых признак фондирования принимает значение "RUB". Смотрим каким настройкам удовлетворяют данные, выбираем максимальное значение.

В качестве шаблона категории FUNDED можно указывать только включение значений RUB или VAL, исключение не допускается.

Список отчетов, использующих справочник «ОП 110-И Категории активов» для определения коэффициента риска:

Ф-118,

Ф-135,

Ф-650.
Anna80
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеВт Июл 27, 2010 14:12    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
A_A_A , извините что вас мучаю, не могли бы вы привести пример какую расшифровку вы взвешиваете? 8998 у вас настроена?
То есть 118 форма у вас взвешивается? 2ой раздел считается?
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеВт Июл 27, 2010 14:41    Ответить с цитатой
Полезность: 1
8998 - Smile) не простой вариант.

1)В аналитическом признаке 8998 настроено
- MAX_ACTIV с значеним 2 (Категория используется при расчете кода 8998 есть описание в доке.)
- GRP_RISK с значеними 1, 2

MAX_ACTIV берет значения из справочника И-110. Н6. Данные. А И-110. Н6. Данные заполняется при расчете настройки в нормативах КРЗ.

КРЗ настроено:
-AC_FIN
- MAX_RISK
-CRED&BANKS_LOANS
- TYPE_ACTIV как раз подключает взвещивание что настроено в ОП категория активов

а дальше настройки в ОП категория активов
используем CLIENT_TYPE, AC_FIN и CLIENTS.


Счетает верно. но так как у нас нет модуля ценных бумажек то неверно учитывается переоценка, пришлось дописать расширение для расчета с учетом счетов переоценки
Anna80
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеВт Июл 27, 2010 15:20    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Молодцы вы! Буду своих айтишников пинать чтобы они этот справочник настроили(((
Anna80
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеСр Июл 28, 2010 13:15    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
A_A_A, спасибо большое! я разобралась с настройками в 8998. Правда застряла на переоценке ценных бумаг, у нас она почему то тоже не работает(((
Коллеги, у кого-нибудь есть модуль по ЦБ? Как заставить работать переоценку? Использую шаблон Acc_cb, но он считает бумагу без переоценки
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Страница 6 из 8

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru