Ф-133 Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След.
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
 Пн Май 11, 2009 08:17 |
 |
Полезность: Нет оценки
|
| 40-pood пишет: | Версия 8.8.
Реквизиты в данных Ф-133 заполнены верно.
А вот в данные АБО не попадает. |
Звони, сверим настройки  |
|
 |
omela
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 01.07.2008
|
| Пн Май 11, 2009 09:50 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| 40-pood пишет: |
3.
47427.3.1 вот такой код строки стоит с кодом отношения F_133_PRC_EXT |
Я имела ввиду не код строки с кодом отношения, а какой шаблон счета прописан в паре с кодом отношения.
Должно быть так:
Шаблон счета: 3,4
Код отношения: F_133_PRC_EXT
Тогда в разработочную таблицу должны попасть % по МБК и Кредитам.
В протоколе АБО тоже ничего нет?
_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:. |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Вт Май 12, 2009 08:41 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| omela пишет: | | 40-pood пишет: |
3.
47427.3.1 вот такой код строки стоит с кодом отношения F_133_PRC_EXT |
Я имела ввиду не код строки с кодом отношения, а какой шаблон счета прописан в паре с кодом отношения.
Должно быть так:
Шаблон счета: 3,4
Код отношения: F_133_PRC_EXT
Тогда в разработочную таблицу должны попасть % по МБК и Кредитам.
В протоколе АБО тоже ничего нет? |
Шаблон счета у меня 47427 с кодом отношения F_133_PRC_EXT.
В протоколе ничего нет, чтобы помогло. |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Вт Май 12, 2009 09:16 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| 40-pood пишет: | | Шаблон счета у меня 47427 с кодом отношения F_133_PRC_EXT. |
понятно, у меня шаблон счета:
441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457!44115,44215,44315,44415,44515,44615,44715,44815,44915,45015,45115,45215,45315,45415,45615,45715,45815
категория шаблона - F_133_PRC_EXT |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Вт Май 12, 2009 09:36 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| YuSokolov пишет: | | 40-pood пишет: | | Шаблон счета у меня 47427 с кодом отношения F_133_PRC_EXT. |
понятно, у меня шаблон счета:
441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457!44115,44215,44315,44415,44515,44615,44715,44815,44915,45015,45115,45215,45315,45415,45615,45715,45815
категория шаблона - F_133_PRC_EXT |
Всем спасибо, получилось, дело было в неправильном шаблоне.
У меня еще возник вопрос - допустим я считаю на 01/05/09, проценты начислены на 47427 30/04/09, плановая дата погашения 05/05/09, соотвтетственно сумма процентов попадает в срок от 2 до 5 дней, правильно, в остальные сроки ничего не попадает - 0, но так это не наращенные проценты, а начисленные, в моем понимании. Хочется, чтобы в другие сроки попадали суммы процентов, которые мы планируем получить. Спасибо. |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Вт Май 12, 2009 10:52 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Т.е. помогите определить, что такое наращенные проценты? Четкого определения найти не смог, только вот такая фраза в 1376у -
"3. В состав ликвидных активов (строки 1 - 6) включаются активы, отнесенные к I категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и Положением Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года N 7741 ("Вестник Банка России" от 4 мая 2006 года N 26). При этом стоимость активов и обязательств увеличивается на размер наращенных процентных (дисконтных, купонных) доходов (расходов), подлежащих получению (выплате) в соответствующем временном периоде.
" |
|
|
omela
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 01.07.2008
|
| Вт Май 12, 2009 14:01 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| YuSokolov пишет: |
понятно, у меня шаблон счета:
441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457!44115,44215,44315,44415,44515,44615,44715,44815,44915,45015,45115,45215,45315,45415,45615,45715,45815
категория шаблона - F_133_PRC_EXT |
Зачем так детально прописывать?
В качестве шаблона достаточно прописать: 3,4!42
Будут попадать суммы по МБК и Кредитам, кроме депозитов.
Другие продукты (по данному шаблону) не будут анализироваться в Ф-133 для разбивки к коду отношения F_133_PRC_EXT
Дисконты по срокам идут уже под шаблоном, начинающимся с 5.
А у вас привлеченных или размещенных МБК нет что ли? Не вижу в шаблоне балансовых на 3, а 47427 у них тоже есть
| YuSokolov пишет: | | з.ы. в 9.2 (а может и в 9.1) в F_133_DATA получил пустые поля ""Разб. по ср. пог. % 1 гр риска ...", ошибку зарегил. пришлось взять нужные операции и библиотеки с 8.8 |
Скорее это в 9.2., сравнение основных расчетных библиотек из 8.8 и 9.1. через Araxis не дало разницы в коде.
В 9.1 никаких изменений на этот счет не изобрели.
_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:. |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Чт Май 14, 2009 12:25 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| 40-pood пишет: | Т.е. помогите определить, что такое наращенные проценты? Четкого определения найти не смог, только вот такая фраза в 1376у -
"3. В состав ликвидных активов (строки 1 - 6) включаются активы, отнесенные к I категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и Положением Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года N 7741 ("Вестник Банка России" от 4 мая 2006 года N 26). При этом стоимость активов и обязательств увеличивается на размер наращенных процентных (дисконтных, купонных) доходов (расходов), подлежащих получению (выплате) в соответствующем временном периоде.
" |
Вопрос снят. Всем спасибо за советы. Вперед расчитывать проценты не надо, только то что есть на балансе (47427). |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Пн Май 18, 2009 14:46 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| YuSokolov пишет: | | з.ы. в 9.2 (а может и в 9.1) в F_133_DATA получил пустые поля ""Разб. по ср. пог. % 1 гр риска ...", ошибку зарегил. пришлось взять нужные операции и библиотеки с 8.8 и на тестовой схеме повторить расчет, думаю, что к следующему отчетному периоду эту ошибку исправят |
в 9.2 изменился алгоритм обработки наращенных процентов, поэтому следует изменить настройку Ф-133.
в настройке PRC_EXT убрал виды задолженности "РАССЧИТАНО_ПРЦ", "НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ".
Все получилось 
з.ы. это мне Игорь Голязимов подсказал |
|
|
omela
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 01.07.2008
|
| Вт Июн 02, 2009 09:16 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| YuSokolov пишет: | в 9.2 изменился алгоритм обработки наращенных процентов, поэтому следует изменить настройку Ф-133.
в настройке PRC_EXT убрал виды задолженности "РАССЧИТАНО_ПРЦ", "НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ".
Все получилось
з.ы. это мне Игорь Голязимов подсказал |
Будем иметь ввиду 
А расскажите, коллеги, как у вас считаются наращенные проценты по депозитам (например, юр.лиц)?
У всех правильно?
В библиотеке ::[F_133_DATA].[LIB5], есть блок кода:
| Цитата: |
for ( select v(v : vid)
in ::[VID_OPER_DOG]
where instr ('#УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ#НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ#ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ#ПРОСРОЧ_ПРЦ_112#УЧТЕНО_ПРЦ#СРОЧНЫЕ_ПРЦ#РАССЧИТАНО_ПРЦ#'
, '#'||v.[TAKE_DEBT].[DEBT].[CODE]||'#') > 0
) loop
v#prc_dep_d := v#prc_dep_d || v.vid || '#';
end loop;
nprc := [REPS_DATA]::[LIB_PRC_EXT].CalcCredPrcExt (P_LIST_PAY, dogovor.JOUR_CALC_PRC, rep_date_end, v#prc_dep_d, dog_course);
|
При выборке операций берутся все существующие по списку: #УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ#НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ#ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ#УЧТЕНО_ПРЦ#СРОЧНЫЕ_ПРЦ#РАССЧИТАНО_ПРЦ#
При этом нет анализа уменьшает или увеличивает задолженность операция из полученного списка, как это было сделано в МБК и кредитах.
А в ::[F_133_DATA].[LIB2] в procedure DEMAND_TIMED не хватает вида операции: ::[VID_OPER_DOG]([CODE] = 'ВЫПЛАТА_ПРОЦ_ДЕП' для депозитов.
В результате в разбивке по 1 гр. риска по % в F_133 бублики-нулики (потому что число получается всегда отрицательное (лишние операции суммируются из фактических операций) и на выходе return greatest(ret,0) в ::[REPS_DATA].[LIB_PRC_EXT].CalcCredPrcExt всегда 0), хотя на счетах есть остатки и в графиках все заведено корректно. Я уже эту ситуацию у нас поправила (причем еще в ноябре 2008), но прежде чем делать заявку (мучительно каждый накат поддерживать свои поправки на дистрибутиве) хотелось узнать у кого еще так?
Настройками это не отрегулировать.
Все ждала, что будут исправления, что кто-то из банков обратиться, но видимо:
1) ни у кого нет остатков на счетах по % по депозитам
2) делают руками;
3) что-то третье, о чем я не в курсе (например, какие-то исправления в 9.2 или .........)
_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:. |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Ср Дек 02, 2009 10:25 Поставили 9.5... |
|
Полезность: Нет оценки
|
| И в ф-133 в колонки "Разб. по ср. пог. % 1 гр риска 1 день",... все нули. В F_133_TUNING для кода PRC_EXT в шаблоне счета - УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ,УЧТЕНО_ПРЦ,СРОЧНЫЕ_ПРЦ,РАССЧИТАНО_ПРЦ,НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ, код отношения VID_DEBT. Пробовал убирать РАССЧИТАНО_ПРЦ и НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ - не помогает. Никто не сталкивался? спасибо. |
|
|
A_A_A
Профи
Вступление в Клуб: 16.07.2009
|
| Чт Дек 03, 2009 15:46 Re: Поставили 9.5... |
|
Полезность: Нет оценки
|
| 40-pood пишет: | | И в ф-133 в колонки "Разб. по ср. пог. % 1 гр риска 1 день",... все нули. В F_133_TUNING для кода PRC_EXT в шаблоне счета - УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ,УЧТЕНО_ПРЦ,СРОЧНЫЕ_ПРЦ,РАССЧИТАНО_ПРЦ,НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ, код отношения VID_DEBT. Пробовал убирать РАССЧИТАНО_ПРЦ и НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ - не помогает. Никто не сталкивался? спасибо. |
Расчитывает на первое число месяца?
При расчете на внутримесячную дату повторяется проблема? |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Пт Дек 04, 2009 09:36 Re: Поставили 9.5... |
|
Полезность: Нет оценки
|
Да на первое число рассчитывал, не на первое - аналогичная ситуация.
| A_A_A пишет: | | 40-pood пишет: | | И в ф-133 в колонки "Разб. по ср. пог. % 1 гр риска 1 день",... все нули. В F_133_TUNING для кода PRC_EXT в шаблоне счета - УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ,УЧТЕНО_ПРЦ,СРОЧНЫЕ_ПРЦ,РАССЧИТАНО_ПРЦ,НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ, код отношения VID_DEBT. Пробовал убирать РАССЧИТАНО_ПРЦ и НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ - не помогает. Никто не сталкивался? спасибо. |
Расчитывает на первое число месяца?
При расчете на внутримесячную дату повторяется проблема? |
|
|
|
A_A_A
Профи
Вступление в Клуб: 16.07.2009
|
| Пт Дек 04, 2009 11:36 |
|
Полезность: Нет оценки
|
БЫла ошибка
с расчетом наращеных процентов на внутримесячную дату если учет процентов в кредитах НЕ ежедневный.
Испрвления войдут в 10.1 Хранилище наверно нужно у ЦФТ запросить.
А так у нас проверила на схеме 9.5. 05 проценты расчитываются правильно.
Для всех договоров 1 категории качетсва все посчиталось.
Настройки
УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРЦ_112,УЧТЕНО_ПРЦ,
СРОЧНЫЕ_ПРЦ,РАССЧИТАНО_ПРЦ, код отношения VID_DEBT
В монитре комуникационного канала выводится отладка расчета процентов
"задолженость по факт.опер = ..... (увелиение=..... , уменьшение=.....)" |
|
|
Anna80
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 09.02.2010
|
| Пт Фев 19, 2010 10:39 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Скажите, нужен ли ежедневный расчет Ф-133 для последующего расчета капитала? в частности для корректного расчета наращенных, но не учтенных процентов?
Смущает замечание в журнале операций после расчета капитала:
Внимание! Не найдена реализация размещенных и привлеченных средств. |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
